2015年08月17日

【検証・テクニカル分析】「移動平均線のクロス売買」

【検証・テクニカル分析】「移動平均線のクロス売買」

今日は、誰もが知っているテクニカル指標である移動平均について、実際の検証結果を報告するとともに、テクニカル指標の評価や特性について考察をしてみたいと思います。

1.【手法】2本の移動平均線のクロス売買

(例:短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に抜いたら買い、短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に抜いたら売り)

2.【トレード対象通貨】:USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、NZD/JPYの5通貨

 

3.【検証期間】最短14年、最長25年の任意の期間

 

4.【移動平均線の組み合わせ】終値(=1MA)、5MA、10MA、20MA、25MA、30MA、50MA、75MA、100MA、200MAの10種類の移動平均線の中から任意の2個の組み合わせ21組

 

5.【結果】

①上記4の10種の移動平均線からランダムに選んだ21種類の2個の移動平均線の組み合わせにおいて、2の5通貨を中心に検証を行った、合計97の組み合わせおよび通貨における結果は、58通貨において利益、39通貨において損失という結果でした(97通貨中58通貨が利益なので約60%の組み合わせで利益)。

②上記1の97通貨の結果の中で、5-30MAと10-30MAの組み合わせでは5通貨全て(100%)が利益、1-25MA、5-50MA、10-50MA、25-75MAの組み合わせでは、5通貨中4通貨(80%)で利益となりました。

③上記1の97通貨の結果の中で、10-20MAの組み合わせでは5通貨中4通貨(80%)が損失となりました。

 

6.【考察】

上記5の結果より、

①移動平均線のクロス売買は、その検証および運用期間を長期に設定することで一定以上の優位性が存在すると考えられる

②2本の移動平均線の組み合わせには、一定の相性(優位性の偏り)が存在すると考えられる。運用の際には、この部分の検討が必要である。

 

7.【まとめ】

①今回、移動平均線のクロス売買という、テクニカル分析における古典的なトレードルールを一定の期間検証を行い、一定以上の優位性を確認することができた。

②2本の移動平均線の組み合わせには、相性の良い組み合わせと相性の悪い組み合わせがあると考えられる。しかし、必要以上に最適化の必要はなく、一定の傾向を想定し、選択していくことが必要と考えられる。

③移動平均線のクロスは、長期トレンドフォロー手法のトレードルールなので、長期のわたる運用および検証が必要

④トレンド発生の傾向と特徴を考えた場合、トレード対象通貨をリスクおよびリターンの両面から考えて、適度に分散を行いポートフォリオ化することが望ましいと考える。

以上

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(ライター:104m)